Chênh lệch lãi suất được bảo hiểm là một chiến lược giao dịch trong ấy một nhà giao dịch có thể khai thác chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ. Nhà đầu cơ làm điều này bằng cách dùng hiệp đồng kỳ hạn để kiểm soát chừng độ rủi ro của họ. (arbitrage trading là gì?)

giao kèo kỳ hạn cho phép nhà thương lượng chốt tỷ giá ăn năn đoái lâu dài, cùng lúc mua tiền tệ theo giá giao ngay ở hiện tại.

Trong chiến lược chênh lệch lãi suất được bảo hiểm đối với EUR / đô la, nhà thương lượng có thể làm như sau:

- bắt đầu với một lượng đô la nhất thiết

- bằng lòng rằng lãi suất ở khu vực đồng Euro đem đến tiện dụng hơn lãi suất ở Mỹ

- Chuyển đổi đô la Mỹ sang Euro theo giá giao ngay và đầu cơ vào khu vực đồng euro. Cùng lúc, đơn vị hiệp đồng kỳ hạn với tỷ giá hối đoái cố định trên EUR / đô la Mỹ để phòng ngừa bất kỳ sự đổi thay nào của tỷ giá hối đoái chỉ cần khoảng đầu cơ

- nhận ra các khoản thanh toán lãi suất đối với đồng Euro

- Đổi lại euro của các bạn thành đô la theo tỷ giá hối hận đoái được bảo đảm bởi giao kèo kỳ hạn.

Để giải thích chênh lệch lãi suất được bảo hiểm trong thương lượng to hơn, đây là thí dụ từng bước về cách hoạt động của nó:

Ban đầu bắt đầu với khoảng 3,000,000 đô la Mỹ

Tiếp đến, xác định lãi suất của đồng Euro hiện tại 4,8% so với lãi suất của đồng USD là 3,4%.

Kế tiếp, quy đổi 3,000,000 USD thành đồng Euro. Với tỷ giá ăn năn đoái là 1,2890 các bạn sẽ đổi ra được hai,327,385 €.

Để kiểm soát an ninh số tiền đầu tư của mình khỏi rủi ro do tỷ giá ăn năn đoái, hãy tậu một hợp đồng có kỳ hạn với tỷ giá ăn năn đoái 1,2845 đối với EUR / đô la trong một năm.

Xem thêm: cách tính phí giao dịch forex

đầu cơ € hai,327,385 với lãi suất 4,8% trong một năm để nhận € 111,714 lợi nhuận trong khoảng việc trả lãi, mang đến cho bạn tổng cộng € hai,439,099

Đổi lại số tiền này thành đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái được bảo đảm bởi hợp đồng kỳ hạn của các bạn (1.2845) với giá 3.133.022 đô la Mỹ. Thống kê này phổ biến hơn 3.102.000 đô la Mỹ mà bạn có thể có giả dụ đầu tư vào Mỹ với mức 3,4% trong năm

buôn bán chênh lệch giá tam giác – Arbitrage là gì

buôn bán chênh lệch giá tam giác can hệ tới việc một nhà đàm phán ngoại hối trao đổi ba cặp tiền – tại ba nhà băng không giống nhau – với Hi vọng thu thừa hưởng nhuận duyệt sự dị biệt về những giá tiền không giống nhau được báo giá.

Chiến lược này sẽ không hoạt động nếu gần như các loại tiền tệ được bàn luận tại cộng một ngân hàng vì một nhà băng sẽ bảo đảm rằng họ đang chạy một hệ thống định giá hiệu quả để loại bỏ bất kỳ thời cơ nào cho chênh lệch giá.

Ví dụ: chúng ta hãy lấy ba trong số các cặp ngoại ăn năn được thương lượng nhiều nhất trên thị trường: EUR / đô la , EUR / GBP và GBP / đô la Tỷ giá ân hận đoái cho EUR / USD tại ‘ngân hàng A’ hiện là 1,1500, cho EUR / GBP tại ‘ngân hàng B’ là 1,2000 và đối với GBP / đô la Mỹ tại ‘ngân hàng C’, tỷ giá hối đoái là 1,2500.

Hình dưới đây nêu bật quá trình mà một nhà đàm phán sẽ trải qua để tiến hành giao dịch ngoại hối hận chênh lệch giá tam giác.Trong tình huống này, một nhà giao dịch có thể làm như sau:

Đổi 1.000.000 đô la Mỹ lấy EUR để nhận 1.150.000 € tại ‘ngân hàng A’ (1.000.000 USD nhân với tỷ giá hối đoái 1,1500)

Đổi € 1.150.000 lấy GBP để lấy £ 958.333 tại ‘ngân hàng B’ (£ 1.150.000 chia cho 1,2000 USD / EUR tỷ giá ăn năn đoái)

Đổi £ 958,333 lấy đô la để nhận $ 1,197,916 tại ‘ngân hàng C’ (£ 958,333 nhân với 1,2500 đô la / GBP tỷ giá ân hận đoái)

Điều này sẽ để lại cho nhà đàm phán lợi nhuận là $ 197,916 ($ 1,197,916 trừ đi $ 1.000.000 ban đầu).

Đây là tỉ dụ được thiết lập để làm nổi trội rõ ràng công đoạn mà những nhà đàm phán khai thác chênh lệch tỷ giá hối hận đoái bằng cách triển khai chiến lược chênh lệch tỷ giá tam giác. Nó cũng ngoại trừ tới bất kỳ giá cả giao dịch nào có thể phát sinh lúc chuyển tiền ba lần như một phần của chiến lược buôn bán chênh lệch giá tam giác.

Ưu – điểm yếu của arbitrage là gì?

- Ưu điểm: Tận dụng được thời cơ lãi suất chênh lệch của trong khoảng những nhà băng để đáp ứng lợi nhuận. Rủi ro ở mức nhàng nhàng.

Xem thêm: top 10 sàn giao dịch forex tốt nhất thế giới

- Nhược điểm: Hình thức kinh doanh chỉ thích hợp với các tổ chức lớn hoặc những quỹ nguồn vốn. Cần phải đầu tư với số tiền lớn. Sự lớn mạnh của kỹ thuật đã tránh được việc kinh doanh arbitrage

Tổng hợp buôn bán chênh lệch giá – arbitrage là gì?

buôn bán chênh lệch giá cho phép nhà giao dịch khai thác sự thiếu hoàn hảo của thị trường để phục vụ lợi nhuận có rủi ro thấp.

thời cơ cho kinh doanh chênh lệch giá thường tồn tại chỉ mất khoảng ngắn vì thị trường thường tự cân đối về người dùng và người bán một khi những nhà thương lượng phát hiện ra sự kém hiệu quả.

Hệ thống thương lượng tự động có thể giúp nhà đàm phán tận dụng lợi nhuận trước lúc cửa sổ chênh lệch giá đóng lại.

Xem thêm: sàn exness có uy tín ko?

những chiến lược kinh doanh chênh lệch giá ngoại hối phổ quát bao gồm chênh lệch giá tiền tệ, chênh lệch lãi suất được bảo hiểm và chênh lệch giá tam giác.

Kết luận: Mong rằng độc giả đã có thể hiểu arbitrage là gì? Và Sàn uy tín không khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiến hành chiến lược này. Vì đây là hình thức buôn bán cho những công ty có vốn to và quỹ vốn đầu tư, duyên do chúng tôi đã nêu như trên. Không chỉ thế, ví như nhà đầu lẻ tham gia các bạn ko có số tiền đủ to để tạo nên sự khác biệt trong lợi nhuận.